PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFG с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OFG с DKS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OFG (OFG Bancorp) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OFG returned 20.44%/yr vs 21.23%/yr for DKS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OFG и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFG Bancorp (OFG) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFG показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 13.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OFG имеют среднегодовую доходность 20.44%, а акции DKS немного впереди с 21.23%.

OFG

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.89%
С начала года
10.12%
6 месяцев
11.72%
1 год
11.25%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.44%

DKS

1 день
4.39%
1 месяц
3.18%
С начала года
13.98%
6 месяцев
-0.45%
1 год
29.16%
3 года*
23.40%
5 лет*
21.78%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFG и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFG
OFG Bancorp		10.12%-0.35%15.81%40.22%6.54%45.63%-19.79%45.34%78.29%-26.43%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		13.98%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between OFG and DKS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

OFG:

$4.49

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

OFG:

9.96

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

OFG:

2.37

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

OFG:

$862.62M

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

OFG:

$614.52M

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

OFG:

$285.15M

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFG Bancorp

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с OFG:
OFG с BPOPOFG с SPYOFG с HRBOFG с CSCOOFG с CWENOFG с BKEOFG с DRI
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

OFG vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFG
Ранг доходности на риск OFG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFG c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFGDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.83

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.42

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.51

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.52

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFG vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DKS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFG и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFGDKSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OFG и DKS

Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFGDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-73.33%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-19.37%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-32.73%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-48.79%

+24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.25%

-70.82%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-7.64%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-17.97%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

8.31%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OFG и DKS

Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.07%, в то время как у DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFGDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

14.07%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

26.05%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

35.45%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

43.50%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

45.33%

-6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFG и DKS

Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DKS в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.18%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%
OFG
OFG Bancorp		2.79%2.93%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFG и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
228.80M
5.16T
(OFG) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OFG и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFG Bancorp и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
80.6%
32.6%
Активы портфеля
OFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

OFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

OFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

OFG and DKS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKS has higher volatility (14.07%) compared to OFG (6.07%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs DKS's -73.33%.

DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFG и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор