PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OFG с BPOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OFG и BPOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OFG и BPOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFG Bancorp (OFG) и Popular, Inc. (BPOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.46%
-1.91%
OFG
BPOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFG:

0.98

BPOP:

1.01

Коэф-т Сортино

OFG:

1.57

BPOP:

1.53

Коэф-т Омега

OFG:

1.20

BPOP:

1.20

Коэф-т Кальмара

OFG:

1.79

BPOP:

0.50

Коэф-т Мартина

OFG:

4.31

BPOP:

4.73

Индекс Язвы

OFG:

6.78%

BPOP:

6.15%

Дневная вол-ть

OFG:

29.88%

BPOP:

28.91%

Макс. просадка

OFG:

-96.31%

BPOP:

-95.72%

Текущая просадка

OFG:

-4.75%

BPOP:

-47.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFG:

$2.03B

BPOP:

$7.10B

EPS

OFG:

$4.22

BPOP:

$7.43

Цена/прибыль

OFG:

10.48

BPOP:

13.41

PEG коэффициент

OFG:

0.93

BPOP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

OFG:

$597.54M

BPOP:

$2.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

OFG:

$697.31M

BPOP:

$2.84B

EBITDA (12 мес.)

OFG:

$143.19M

BPOP:

$609.86M

Доходность по периодам

С начала года, OFG показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции OFG уступали акциям BPOP по среднегодовой доходности: 13.56% против 15.29% соответственно.


OFG

С начала года

4.54%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-1.32%

1 год

28.29%

5 лет

18.27%

10 лет

13.56%

BPOP

С начала года

5.93%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

-0.21%

1 год

25.99%

5 лет

14.28%

10 лет

15.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFG и BPOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OFG
Ранг риск-скорректированной доходности OFG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BPOP
Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFG c BPOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.981.01
Коэффициент Сортино OFG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.571.53
Коэффициент Омега OFG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.20
Коэффициент Кальмара OFG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.790.50
Коэффициент Мартина OFG, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.314.73
OFG
BPOP

Показатель коэффициента Шарпа OFG на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPOP равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFG и BPOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.98
1.01
OFG
BPOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFG и BPOP

Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BPOP в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFG
OFG Bancorp
2.26%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%2.04%
BPOP
Popular, Inc.
2.57%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFG и BPOP

Максимальная просадка OFG за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и BPOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.75%
-47.07%
OFG
BPOP

Волатильность

Сравнение волатильности OFG и BPOP

OFG Bancorp (OFG) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что OFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.47%
8.00%
OFG
BPOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFG и BPOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab