Сравнение OEF с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
OEF и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.05% против 28.39% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и SOXX
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
OEF vs. SOXX — Ранг доходности на риск
OEF
SOXX
Сравнение OEF c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.63 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.44 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 16.46 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OEF и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SOXX
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и SOXX
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -70.21% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -18.27% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -45.75% | +19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -45.75% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.95% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -20.10% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.92% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SOXX
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 12.83% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 26.41% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 40.12% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 35.48% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 32.98% | -14.57% |