Сравнение OEF с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Value ETF (VTV).
OEF и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или VTV.
Доходность
Сравнение доходности OEF и VTV
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.96% против 10.47% соответственно.
OEF
28.55%
0.95%
13.29%
34.89%
17.19%
13.96%
VTV
19.95%
-0.91%
8.89%
28.68%
11.42%
10.47%
Основные характеристики
| OEF | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 5.57 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 10.17% |
| Макс. просадка | -54.11% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и VTV
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между OEF и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OEF c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и VTV
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и VTV
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и VTV
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.