PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности OEF и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 16.70% против 12.49% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between OEF and VTV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

Over the past year, the correlation between OEF and VTV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OEF и VTV

Секторы
OEF
VTV

Технологии

41.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
3.3%

Финансовые услуги

10.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.0%

Здравоохранение

8.3%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.4%

Промышленность

5.3%
14.0%

Энергетика

2.6%
8.1%

Коммунальные услуги

0.9%
5.2%

Сырьевые материалы

0.5%
3.1%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Технологии

OEF
41.0%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
VTV
3.3%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
VTV
4.0%

Здравоохранение

OEF
8.3%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
VTV
9.4%

Промышленность

OEF
5.3%
VTV
14.0%

Энергетика

OEF
2.6%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
VTV
3.1%

Недвижимость

OEF
0.3%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

OEF vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.77

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.95

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.41

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.67

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OEF и VTV

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-59.27%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-6.35%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-14.52%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-17.04%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-36.78%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-7.87%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.68%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и VTV

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.48%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.57%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

10.12%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.88%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

16.66%

+1.78%

Сравнение комиссий OEF и VTV

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и VTV

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

OEF and VTV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEF has higher volatility (3.09%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 12.49% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.83% for OEF.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор