PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 10.97%/yr for IWM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности OEF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.70% против 10.97% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between OEF and IWM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.80

The correlation between OEF and IWM shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OEF и IWM

Секторы
OEF
IWM

Технологии

41.0%
19.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.0%

Финансовые услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.8%

Здравоохранение

8.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.1%

Промышленность

5.3%
17.1%

Энергетика

2.6%
6.0%

Коммунальные услуги

0.9%
3.0%

Сырьевые материалы

0.5%
4.5%

Недвижимость

0.3%
5.7%

Технологии

OEF
41.0%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
IWM
2.0%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
IWM
7.8%

Здравоохранение

OEF
8.3%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
IWM
2.1%

Промышленность

OEF
5.3%
IWM
17.1%

Энергетика

OEF
2.6%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
IWM
4.5%

Недвижимость

OEF
0.3%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

OEF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.79

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.45

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OEF и IWM

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-59.05%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.03%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-27.50%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-31.91%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-41.13%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.01%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-10.77%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IWM

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.70%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.60%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

19.19%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

22.53%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

23.04%

-4.60%

Сравнение комиссий OEF и IWM

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IWM

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and IWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 10.97% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.83% for OEF.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.19% for IWM.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор