Сравнение OEF с IWM
OEF (iShares S&P 100 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.41%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OEF charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.41% против 10.76% соответственно.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам OEF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between OEF and IWM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.80 |
The correlation between OEF and IWM shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. IWM — Ранг доходности на риск
OEF
IWM
Сравнение OEF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.38 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 11.99 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и IWM
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -59.05% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -11.03% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -27.50% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -31.91% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -41.13% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.64% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.70% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.11% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IWM
iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.61% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.53% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 14.23% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 19.30% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 22.49% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 23.02% | -4.52% |
Сравнение комиссий OEF и IWM
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IWM
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and IWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.41% vs 10.76% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.41% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.85% for OEF.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор