PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OEF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OEF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.41% против 10.76% соответственно.


OEF

1 день
-0.25%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
12.43%
С начала года
11.55%
1 год
23.55%
3 года*
23.44%
5 лет*
14.72%
10 лет*
16.41%
Всё время*
8.56%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.83B$6.34B$7.39B
$113.19M$97.47M$113.29M

Сравнение доходности по годам OEF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF
11.55%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between OEF and IWM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г.

0.80

The correlation between OEF and IWM shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 100 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

OEF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OEF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OEFIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.38

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

11.99

-3.89

OEF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEF и IWM

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OEFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-59.05%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.03%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-27.50%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-31.91%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-41.13%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.64%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-10.70%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IWM

iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.61% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OEFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.53%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.23%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

19.30%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.49%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

23.02%

-4.52%

Сравнение комиссий OEF и IWM

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IWM

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IWM в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
OEF
iShares S&P 100 ETF
0.85%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы


OEF and IWM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEF has higher volatility (4.61%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.41% vs 10.76% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.41% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.85% for OEF.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор