Сравнение OEF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OEF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.83% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и IWM
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OEF vs. IWM — Ранг доходности на риск
OEF
IWM
Сравнение OEF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.93 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.08 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.43 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OEF и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IWM
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и IWM
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -59.05% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.74% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -31.91% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -41.13% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.33% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -10.83% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.73% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IWM
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.36% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 14.48% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 23.18% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.54% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.99% | -4.58% |