Сравнение OEF с IGM
OEF (iShares S&P 100 ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.78%/yr vs 25.12%/yr for IGM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for IGM.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 27.92%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 16.78% против 25.12% соответственно.
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
IGM
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 56.16%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам OEF и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.71% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 27.92% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between OEF and IGM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г. | 0.85 |
The correlation between OEF and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. IGM — Ранг доходности на риск
OEF
IGM
Сравнение OEF c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.43 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.62 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и IGM
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -65.59% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -16.44% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -26.39% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -40.68% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -40.68% | +9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.41% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -15.22% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.85% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IGM
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.96%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 10.54% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 18.42% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 22.24% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 25.97% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 24.70% | -6.21% |
Сравнение комиссий OEF и IGM
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IGM
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности IGM в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and IGM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (10.54%) compared to OEF (4.96%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IGM's -65.59%.
On 10-year performance, IGM leads with 25.12% vs 16.78% for OEF. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGM has performed better with a 25.12% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.
OEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.17% for IGM.
OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGM is Technology Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.39% for IGM.
IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор