PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с GOOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. OEF is passively managed, while GOOP is actively managed. Over the past year, OEF returned 29.74% vs 100.07% for GOOP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OEF charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.

Доходность

Сравнение доходности OEF и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

GOOP

1 день
4.28%
1 месяц
-4.63%
С начала года
17.17%
6 месяцев
16.35%
1 год
100.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и GOOP

2026 (YTD)202520242023
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%8.63%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		17.17%52.46%27.67%6.17%

Correlation

The correlation between OEF and GOOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between OEF and GOOP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Доходность на риск

OEF vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFGOOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.53

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.55

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.31

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.36

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.53

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.59

-1.14

Просадки

Сравнение просадок OEF и GOOP

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и GOOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-27.49%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-23.32%

+12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-8.13%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.29%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

6.14%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и GOOP

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

10.02%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

22.96%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

28.55%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.02%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

26.02%

-7.58%

Сравнение комиссий OEF и GOOP

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и GOOP

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GOOP в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		11.75%11.79%13.73%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and GOOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOP has higher volatility (10.02%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs GOOP's -27.49%.

On 1-year performance, GOOP leads with 100.07% vs 29.74% for OEF. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 100.07% return vs 29.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.

GOOP has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 0.83% for OEF.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while GOOP is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Kurv. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.99% for GOOP.

GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и GOOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор