Сравнение OEF с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
OEF и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 15.05% против 12.97% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и FPX
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
OEF vs. FPX — Ранг доходности на риск
OEF
FPX
Сравнение OEF c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.19 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.78 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OEF и FPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и FPX
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и FPX
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -56.29% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.19% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -43.14% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -43.14% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.75% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -11.43% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.20% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и FPX
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.11% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 18.68% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 29.37% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 26.54% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 24.17% | -5.76% |