Сравнение OEF с FDVLX
OEF (iShares S&P 100 ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. OEF is passively managed, while FDVLX is actively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.41%/yr vs 14.66%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. OEF charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности OEF и FDVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 16.41% против 14.66% соответственно.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
FDVLX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 11.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам OEF и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 27.79% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Correlation
The correlation between OEF and FDVLX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between OEF and FDVLX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
OEF
FDVLX
Сравнение OEF c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.17 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 16.00 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и FDVLX
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и FDVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -66.91% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.90% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -31.45% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -31.45% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -48.66% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -8.99% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.58% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и FDVLX
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.60% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.68% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 16.07% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 26.48% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 25.14% | -6.64% |
Сравнение комиссий OEF и FDVLX
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDVLX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и FDVLX
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FDVLX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 7.86% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and FDVLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to FDVLX (3.60%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs FDVLX's -66.91%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и FDVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор