PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с FDVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 13.87%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности OEF и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 16.70% против 13.87% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

FDVLX

1 день
0.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.91%
6 месяцев
17.83%
1 год
35.31%
3 года*
25.67%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.91%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between OEF and FDVLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.82

Over the past year, the correlation between OEF and FDVLX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с GRPMFDVLX с DIA

Доходность на риск

OEF vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.17

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.52

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.94

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OEF и FDVLX

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-66.91%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.90%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-31.45%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-31.45%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-48.66%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-9.02%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и FDVLX

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.00%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.46%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

16.11%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.55%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

25.18%

-6.74%

Сравнение комиссий OEF и FDVLX

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и FDVLX

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FDVLX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

OEF and FDVLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (4.00%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs FDVLX's -66.91%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор