Сравнение OEF с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности OEF и FDVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 15.05% против 12.87% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и FDVLX
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Доходность на риск
OEF vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
OEF
FDVLX
Сравнение OEF c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.43 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.84 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между OEF и FDVLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и FDVLX
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDVLX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и FDVLX
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и FDVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -66.91% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.96% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -31.45% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -48.66% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.36% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -9.05% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.66% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и FDVLX
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.21% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 11.99% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 21.64% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 26.56% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 25.16% | -6.75% |