Сравнение OEF с DIA
OEF (iShares S&P 100 ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - OEF tracks the S&P 100 Index while DIA tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 13.91%/yr for DIA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности OEF и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 16.70% против 13.91% соответственно.
OEF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 16.70%
DIA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам OEF и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 4.75% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.86% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between OEF and DIA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between OEF and DIA shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. DIA — Ранг доходности на риск
OEF
DIA
Сравнение OEF c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.33 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 8.99 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и DIA
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -51.87% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.76% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -15.95% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -20.76% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -36.70% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.15% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -7.13% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.52% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и DIA
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.11% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.76% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.35% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 14.83% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.53% | +0.94% |
Сравнение комиссий OEF и DIA
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и DIA
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DIA в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.39% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.90% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and DIA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (5.22%) compared to DIA (4.11%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 13.91% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
DIA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.90% for OEF.
OEF tracks S&P 100 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.16% for DIA.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор