PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OEF с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OEF и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и DARP


2026 (YTD)202520242023
OEF
iShares S&P 100 ETF
-6.33%19.80%30.74%8.42%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 100 ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий OEF и DARP

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

OEF vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OEFDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.74

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.15

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

17.03

-10.57

OEF vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OEFDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.71

Корреляция

Корреляция между OEF и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и DARP

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF
0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и DARP

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


OEFDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-30.27%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-15.92%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.02%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-4.84%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.88%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и DARP

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OEFDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.11%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

19.29%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

29.51%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.41%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

26.41%

-8.00%