Сравнение OEF с BIBL
OEF (iShares S&P 100 ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OEF tracks the S&P 100 Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OEF returned 14.72%/yr vs 9.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. OEF charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности OEF и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам OEF и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 4.63% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.42% |
Correlation
The correlation between OEF and BIBL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between OEF and BIBL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. BIBL — Ранг доходности на риск
OEF
BIBL
Сравнение OEF c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.85 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.80 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и BIBL
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -36.12% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.94% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -20.60% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -30.85% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.95% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -6.96% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.49% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и BIBL
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.61%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.18% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 14.53% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.50% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.95% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.11% | -2.61% |
Сравнение комиссий OEF и BIBL
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и BIBL
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and BIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to OEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, OEF leads with 14.72% vs 9.54% for BIBL. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OEF has performed better with a 14.72% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.85% for OEF.
OEF tracks S&P 100 Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор