Сравнение OEF с BDGS
OEF (iShares S&P 100 ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. OEF is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, OEF returned 22.09%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности OEF и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
OEF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 16.22%
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OEF и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.75% | 19.80% | 30.74% | 18.49% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between OEF and BDGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between OEF and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. BDGS — Ранг доходности на риск
OEF
BDGS
Сравнение OEF c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 11.94 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и BDGS
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -9.12% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -4.03% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -9.12% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.45% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -0.67% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 0.99% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и BDGS
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.03% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 5.31% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 6.38% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 8.17% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 8.17% | +10.28% |
Сравнение комиссий OEF и BDGS
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и BDGS
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.87% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and BDGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (3.70%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, OEF leads with 22.09% vs 13.91% for BDGS. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OEF has performed better with a 22.09% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
OEF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор