Сравнение ODMAX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ODMAX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODMAX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 2.97% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ODMAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ODMAX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.05% против 7.66% соответственно.
ODMAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 6.05%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODMAX и VWO
ODMAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
ODMAX vs. VWO — Ранг доходности на риск
ODMAX
VWO
Сравнение ODMAX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODMAX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.80 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.89 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.18 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODMAX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ODMAX и VWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODMAX и VWO
Дивидендная доходность ODMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 40.35% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ODMAX и VWO
Максимальная просадка ODMAX за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODMAX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODMAX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.63% | -67.68% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -12.23% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -32.80% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -36.39% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.13% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -15.93% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.22% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODMAX и VWO
Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ODMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODMAX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.41% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 12.26% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.83% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 17.21% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.18% | -1.44% |