Сравнение ODIIX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 1.07% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ODIIX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 14.52% против 10.69% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 14.52%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и VADAX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
ODIIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ODIIX
VADAX
Сравнение ODIIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.13 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.10 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и VADAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и VADAX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.83% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и VADAX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -60.27% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -12.61% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -21.74% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -39.32% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -6.01% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.13% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.80% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и VADAX
Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 4.47% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 8.87% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 17.25% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 16.30% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.54% | +6.15% |