PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODIIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODIIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ODIIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODIIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		6.48%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.58%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ODIIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 15.12% против 19.20% соответственно.

ODIIX

1 день
5.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
6.48%
6 месяцев
12.09%
1 год
40.76%
3 года*
19.28%
5 лет*
6.28%
10 лет*
15.12%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund Class R6

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с FDFIXODIIX с FXAIXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с NCLEXODIIX с PNSAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий ODIIX и OBMCX

ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

ODIIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODIIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODIIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.42

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.82

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

13.69

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODIIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODIIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODIIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между ODIIX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODIIX и OBMCX

Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		9.33%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ODIIX и OBMCX

Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODIIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-68.24%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-12.68%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.06%

-28.11%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-50.04%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-5.04%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-16.51%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.54%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ODIIX и OBMCX

Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 11.51% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODIIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

12.02%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

19.34%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

27.49%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

26.14%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

25.73%

-0.99%