Сравнение ODIIX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODIIX имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции NESGX немного отстают с 14.90%.
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и NESGX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
ODIIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
ODIIX
NESGX
Сравнение ODIIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.58 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.17 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.11 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 10.44 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и NESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и NESGX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и NESGX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -50.29% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -17.27% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -50.05% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -50.29% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.31% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -11.74% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.14% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и NESGX
Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) составляет 11.51%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 12.14% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 23.43% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 35.37% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 29.13% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 25.56% | -0.82% |