Сравнение ODIIX с HRSMX
ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ODIIX returned 17.09%/yr vs 20.34%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ODIIX charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и HRSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 32.26%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 34.99%. За последние 10 лет акции ODIIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 17.09% против 20.34% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 57.65%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 17.09%
HRSMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 34.99%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 20.34%
Сравнение доходности по годам ODIIX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 32.26% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 34.99% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Correlation
The correlation between ODIIX and HRSMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between ODIIX and HRSMX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODIIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
ODIIX
HRSMX
Сравнение ODIIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 6.35 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | 26.22 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и HRSMX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и HRSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODIIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -64.92% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.29% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -33.04% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -38.49% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -40.74% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -13.07% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.97% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и HRSMX
Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) составляет 7.86%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODIIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.84% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 21.46% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 26.82% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 27.30% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.98% | -1.06% |
Сравнение комиссий ODIIX и HRSMX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и HRSMX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности HRSMX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.13% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 7.52% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
ODIIX and HRSMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to ODIIX (7.86%). In terms of maximum drawdown, ODIIX dropped -43.06% vs HRSMX's -64.92%.
HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODIIX и HRSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор