Сравнение ODIIX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ODIIX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ODIIX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 6.48% | 17.14% | 23.04% | 17.46% | -31.00% | 15.37% | 50.87% | 37.36% | -3.68% | 29.58% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ODIIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 15.12% против 17.50% соответственно.
ODIIX
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 15.12%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ODIIX и HRSMX
ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
ODIIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
ODIIX
HRSMX
Сравнение ODIIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODIIX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.79 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.38 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.49 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.94 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODIIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ODIIX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODIIX и HRSMX
Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIIX Invesco Discovery Fund Class R6 | 9.33% | 9.94% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 16.15% | 9.22% | 5.40% | 16.05% | 10.90% | 3.86% | 6.15% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок ODIIX и HRSMX
Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ODIIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -64.92% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -14.89% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.06% | -38.49% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -40.74% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.21% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -13.16% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.73% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODIIX и HRSMX
Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) составляет 11.51%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ODIIX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 12.35% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 21.73% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 30.18% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 27.18% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 25.82% | -1.08% |