PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODIIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ODIIX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

ODIIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ODIIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ODIIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		6.48%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.08%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, ODIIX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

ODIIX

1 день
5.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
6.48%
6 месяцев
12.09%
1 год
40.76%
3 года*
19.28%
5 лет*
6.28%
10 лет*
15.12%

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Fund Class R6

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с FDFIXODIIX с FXAIXODIIX с FCPVXODIIX с OPGSXODIIX с NCLEXODIIX с PNSAX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий ODIIX и NESIX

ODIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

ODIIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODIIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODIIXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.61

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.20

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.17

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

10.66

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODIIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODIIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODIIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODIIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между ODIIX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODIIX и NESIX

Дивидендная доходность ODIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		9.33%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODIIX и NESIX

Максимальная просадка ODIIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODIIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ODIIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-49.61%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-17.25%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.06%

-49.61%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-4.27%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-15.26%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.13%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ODIIX и NESIX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) составляет 11.51%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ODIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ODIIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

12.19%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

23.47%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

35.37%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

29.15%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

26.35%

-1.61%