Сравнение ODFL с TECL
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, ODFL returned 28.45%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 57.00%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 28.45% против 53.62% соответственно.
ODFL
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 25.37%
- С начала года
- 57.00%
- 6 месяцев
- 60.36%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 28.45%
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам ODFL и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.00% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between ODFL and TECL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ODFL and TECL has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. TECL — Ранг доходности на риск
ODFL
TECL
Сравнение ODFL c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ODFL | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.39 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 15.48 | -10.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODFL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 4.03 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и TECL
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -77.96% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -46.58% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -66.58% | +21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -77.96% | +32.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -77.96% | +32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.42% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -18.38% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 16.19% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и TECL
Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 8.65%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 21.53% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.62% | 50.05% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 62.27% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 74.08% | -37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 72.35% | -39.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и TECL
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ODFL and TECL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to ODFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор