PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODFL с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ODFL operates in Trucking (Industrials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ODFL returned 29.12%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность 57.95%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 29.12% против 2.86% соответственно.

ODFL

1 день
1.83%
1 месяц
24.70%
С начала года
57.95%
6 месяцев
63.28%
1 год
55.07%
3 года*
17.95%
5 лет*
15.19%
10 лет*
29.12%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODFL и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.95%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ODFL and T is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1991 г.

0.16

The correlation between ODFL and T shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ODFL:

$4.78

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ODFL:

51.64

T:

7.39

Коэффициент PEG

ODFL:

13.92

T:

0.31

Коэффициент P/S

ODFL:

9.53

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.46B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.69B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.71B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ODFL vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODFL c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.75

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-0.98

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.75

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

-1.59

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODFL vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.75

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ODFL и T

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.29%

-64.15%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-21.87%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.18%

-21.87%

-23.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-32.01%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-42.35%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.87%

+21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-15.72%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

10.34%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и T

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.50%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

17.57%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.66%

21.98%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

23.97%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

23.71%

+9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и T

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.33B
33.47B
(ODFL) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ODFL and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODFL has higher volatility (8.57%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs T's -64.15%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODFL и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор