Сравнение OCTZ с PVEX
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and PVEX (TrueShares ConVequity ETF) are both exchange-traded funds - OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares. Over the past year, OCTZ returned 15.41% vs 19.89% for PVEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.82%/yr for PVEX.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и PVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTZ показывает доходность 7.63%, а PVEX немного выше – 7.85%.
OCTZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
PVEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и PVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 7.63% | 8.72% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.85% | 13.68% |
Correlation
The correlation between OCTZ and PVEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between OCTZ and PVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. PVEX — Ранг доходности на риск
OCTZ
PVEX
Сравнение OCTZ c PVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и TrueShares ConVequity ETF (PVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTZ | PVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.62 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 7.75 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и PVEX
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки PVEX в -7.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и PVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -7.63% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -7.63% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.48% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.00% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.57% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и PVEX
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) составляет 3.14%, в то время как у TrueShares ConVequity ETF (PVEX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.94% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.95% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 14.74% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 15.22% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.22% | -2.84% |
Сравнение комиссий OCTZ и PVEX
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PVEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и PVEX
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности PVEX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.71% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OCTZ and PVEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PVEX has higher volatility (3.94%) compared to OCTZ (3.14%). In terms of maximum drawdown, OCTZ dropped -15.82% vs PVEX's -7.63%.
On 1-year performance, PVEX leads with 19.89% vs 15.41% for OCTZ. On fees, OCTZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OCTZ has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 19.89% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.18% for PVEX.
OCTZ is categorized as Defined Outcome, while PVEX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.82% for PVEX.
OCTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и PVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор