Сравнение OCTZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OCTZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 8.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и VOO
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OCTZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
OCTZ
VOO
Сравнение OCTZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.29 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и VOO
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и VOO
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -33.99% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.98% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -24.52% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -6.29% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.52% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и VOO
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.29% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.44% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 18.10% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 16.82% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.99% | -5.54% |