- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 30 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции OCTZ — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCTZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,659.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) показал доход в 6.08% с начала года и 18.75% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OCTZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OCTZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -0.76% | -3.58% | 7.66% | 4.35% | -2.24% | 6.08% | ||||||
| 2025 | 2.07% | -1.11% | -3.98% | -0.44% | 4.31% | 3.60% | 1.68% | 1.54% | 2.99% | 1.71% | 0.06% | 0.03% | 12.89% |
| 2024 | 1.30% | 4.21% | 2.57% | -3.38% | 3.89% | 3.02% | 0.94% | 1.94% | 1.73% | -0.45% | 4.55% | -2.55% | 18.89% |
| 2023 | 4.48% | -1.62% | 2.43% | 1.12% | 0.27% | 5.17% | 2.43% | -1.20% | -4.10% | -1.49% | 6.43% | 3.45% | 18.18% |
| 2022 | -3.97% | -2.21% | 2.97% | -6.39% | 0.53% | -4.67% | 5.67% | -1.10% | -6.26% | 5.83% | 4.13% | -4.15% | -10.23% |
| 2021 | -0.90% | 2.31% | 3.28% | 4.05% | 0.44% | 1.79% | 1.77% | 2.52% | -3.61% | 4.73% | -0.76% | 3.47% | 20.49% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (October) ETF has an annualized alpha of 1.73%, beta of 0.73, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2020.
- This ETF participated in 74.37% of S&P 500 Index downside but only 73.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 73.50%
- Участие в снижении
- 74.37%
Комиссия
Комиссия OCTZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCTZ имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OCTZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.69 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 12.34 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (October) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $0.49 | $1.09 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.76% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (October) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2022 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (October) ETF показал максимальную просадку в 15.82%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (October) ETF составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.82%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 14d | 1y 6moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.07%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.06%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 12d | 4mo 9dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.31%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.08%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| OCTZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -56.78% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -9.10% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.90% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -25.43% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -2.97% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.72% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OCTZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (October) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCTZ