PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с PSCW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

OCTZ и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTZ и PSCW

2026 (YTD)20252024202320222021
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.41%12.89%18.89%18.18%-10.23%14.18%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.91%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.91%.

OCTZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.67%
1 год
12.51%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

PSCW

1 день
0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.81%
1 год
12.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZOCTZ с SEPZ
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с BUFDPSCW с FMARPSCW с NAPRPSCW с KAPR

Сравнение комиссий OCTZ и PSCW

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

OCTZ vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.31

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.10

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

13.94

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PSCW равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Корреляция

Корреляция между OCTZ и PSCW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и PSCW

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как PSCW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.13%3.99%1.26%3.28%0.67%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и PSCW

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTZPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-11.89%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.16%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.26%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и PSCW

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTZPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.44%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

2.50%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

8.03%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

7.69%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

7.69%

+4.76%