Сравнение OCTZ с AIOO
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
OCTZ
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 6.08% | 8.33% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between OCTZ and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
OCTZ
AIOO
Сравнение OCTZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.52 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и AIOO
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -0.74% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.48% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.17% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 2.02% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 2.02% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 2.02% | +10.38% |
Сравнение комиссий OCTZ и AIOO
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и AIOO
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.76% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
OCTZ and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор