Сравнение OCTZ с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
OCTZ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCTZ или HEGD.
Основные характеристики
| OCTZ | HEGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.21% | 16.80% |
| Дох-ть за 1 год | 30.08% | 25.76% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 6.23% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 18.50 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 9.81% | 8.49% |
| Макс. просадка | -15.82% | -14.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и HEGD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и HEGD
С начала года, OCTZ показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 16.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и HEGD
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEGD в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OCTZ c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и HEGD
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности HEGD в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 2.71% | 3.28% | 0.68% | 0.00% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.33% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и HEGD
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и HEGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и HEGD
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.