Сравнение OCTZ с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
OCTZ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCTZ или HEGD.
Корреляция
Корреляция между OCTZ и HEGD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и HEGD
Основные характеристики
OCTZ:
1.91
HEGD:
1.92
OCTZ:
2.57
HEGD:
2.74
OCTZ:
1.36
HEGD:
1.35
OCTZ:
2.77
HEGD:
3.55
OCTZ:
11.67
HEGD:
12.61
OCTZ:
1.68%
HEGD:
1.29%
OCTZ:
10.24%
HEGD:
8.45%
OCTZ:
-15.82%
HEGD:
-14.56%
OCTZ:
-2.53%
HEGD:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 0.62%.
OCTZ
0.45%
-1.67%
4.64%
19.29%
N/A
N/A
HEGD
0.62%
-1.37%
4.21%
16.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и HEGD
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEGD в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OCTZ и HEGD
OCTZ
HEGD
Сравнение OCTZ c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и HEGD
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности HEGD в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 1.26% | 1.26% | 3.28% | 0.68% | 0.00% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.43% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и HEGD
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и HEGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и HEGD
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.