PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTZ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTZ с HEGD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. OCTZ is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past 5 years, OCTZ returned 10.65%/yr vs 8.69%/yr for HEGD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.16%.

OCTZ

1 день
-2.33%
1 месяц
0.09%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.75%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTZ и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		6.08%12.89%18.89%18.18%-10.23%20.49%1.33%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Correlation

The correlation between OCTZ and HEGD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between OCTZ and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTZ и HEGD

Секторы
OCTZ
HEGD

Технологии

35.3%
36.1%

Финансовые услуги

13.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.0%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

OCTZ
35.3%
HEGD
36.1%

Финансовые услуги

OCTZ
13.4%
HEGD
11.8%

Потребительский циклический сектор

OCTZ
10.6%
HEGD
10.1%

Коммуникационные услуги

OCTZ
9.9%
HEGD
11.0%

Здравоохранение

OCTZ
8.8%
HEGD
8.4%

Промышленность

OCTZ
7.8%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

OCTZ
5.2%
HEGD
4.9%

Энергетика

OCTZ
3.0%
HEGD
3.5%

Коммунальные услуги

OCTZ
2.5%
HEGD
2.3%

Недвижимость

OCTZ
2.0%
HEGD
1.9%

Сырьевые материалы

OCTZ
1.6%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с VOOOCTZ с SEPZOCTZ с AIOOOCTZ с PSCWOCTZ с QBUL
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Доходность на риск

OCTZ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTZ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTZHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.34

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.24

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.82

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

15.05

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTZ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTZHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и HEGD

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTZHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-14.56%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.39%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-8.14%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-14.56%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.66%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.11%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и HEGD

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTZHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.83%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

5.29%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

7.19%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

9.43%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

9.38%

+3.02%

Сравнение комиссий OCTZ и HEGD

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и HEGD

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		3.76%3.99%1.26%3.28%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OCTZ and HEGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTZ has higher volatility (3.24%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, OCTZ dropped -15.82% vs HEGD's -14.56%.

On 5-year performance, OCTZ leads with 10.65% vs 8.69% for HEGD. On fees, OCTZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCTZ has performed better with a 10.65% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

OCTZ has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.34% for HEGD.

OCTZ is categorized as Defined Outcome, while HEGD is Equity Hedged. They also come from different issuers: TrueShares and Swan. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTZ и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор