PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCTZ с HEGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с HEGD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

OCTZ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCTZ или HEGD.

Корреляция

Корреляция между OCTZ и HEGD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCTZ:

0.67

HEGD:

1.07

Коэф-т Сортино

OCTZ:

1.15

HEGD:

1.78

Коэф-т Омега

OCTZ:

1.17

HEGD:

1.23

Коэф-т Кальмара

OCTZ:

0.80

HEGD:

1.40

Коэф-т Мартина

OCTZ:

3.09

HEGD:

4.56

Индекс Язвы

OCTZ:

3.67%

HEGD:

2.51%

Дневная вол-ть

OCTZ:

14.80%

HEGD:

9.41%

Макс. просадка

OCTZ:

-15.82%

HEGD:

-14.56%

Текущая просадка

OCTZ:

-2.54%

HEGD:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 1.65%.

OCTZ

С начала года

0.77%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-0.62%

1 год

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEGD

С начала года

1.65%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

0.60%

1 год

9.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OCTZ и HEGD

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEGD в 0.87%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCTZ и HEGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг риск-скорректированной доходности OCTZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCTZ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и HEGD

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности HEGD в 0.42%

TTM2024202320222021
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		1.25%1.26%3.28%0.68%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.42%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и HEGD

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и HEGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и HEGD

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...