PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение OCTZ с HEGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTZ с HEGD

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

OCTZ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCTZ или HEGD.

Корреляция

Корреляция между OCTZ и HEGD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности OCTZ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.71%
-17.89%
FILL
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCTZ:

0.30

HEGD:

0.73

Коэф-т Сортино

OCTZ:

0.52

HEGD:

1.09

Коэф-т Омега

OCTZ:

1.07

HEGD:

1.13

Коэф-т Кальмара

OCTZ:

0.31

HEGD:

0.85

Коэф-т Мартина

OCTZ:

1.46

HEGD:

3.19

Индекс Язвы

OCTZ:

3.01%

HEGD:

2.16%

Дневная вол-ть

OCTZ:

14.49%

HEGD:

9.40%

Макс. просадка

OCTZ:

-15.82%

HEGD:

-14.56%

Текущая просадка

OCTZ:

-9.41%

HEGD:

-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, OCTZ показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью -2.59%.

OCTZ

С начала года

-6.34%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-5.77%

1 год

3.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEGD

С начала года

-2.59%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-2.61%

1 год

6.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Сравнение комиссий OCTZ и HEGD

OCTZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEGD в 0.87%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
График комиссии HEGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEGD: 0.87%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
График комиссии OCTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OCTZ: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCTZ и HEGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTZ
Ранг риск-скорректированной доходности OCTZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг риск-скорректированной доходности HEGD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEGD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCTZ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.91
AVUV: -0.42
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FILL: -1.12
AVUV: -0.46
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FILL: 0.85
AVUV: 0.94
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.87
AVUV: -0.37
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -2.28
AVUV: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа OCTZ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа HEGD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTZ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.42
FILL
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTZ и HEGD

Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности HEGD в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок OCTZ и HEGD

Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и HEGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-25.18%
FILL
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности OCTZ и HEGD

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) составляет NaN%, в то время как у Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
15.33%
FILL
AVUV

Пользовательские портфели с OCTZ или HEGD

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 502

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
380

Stock/EFT Performance

I can independently validate the comparison tool's graphing of stock performance over user period of time. When I export the performance file the exported file data is gibberesh. In this case I am using the tool on FXF, UDN, FXE, and FXY.

Why is the exported digital performance data not the graphed data and incorrect? What is the exported data (how is it calculated)?

Marcus Crahan

12 апреля 25 г. Posted in general
2

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K