Сравнение OCTZ с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
OCTZ и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTZ и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 14.18% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTZ и APRZ
И OCTZ, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
OCTZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск
OCTZ
APRZ
Сравнение OCTZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTZ | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.37 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OCTZ и APRZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и APRZ
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности APRZ в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и APRZ
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -18.15% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.65% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -6.39% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.32% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и APRZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) составляет 4.09%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.85% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.46% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.85% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.51% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.51% | -0.06% |