Сравнение OCTZ с GSG
OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - OCTZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. OCTZ is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, OCTZ returned 10.34%/yr vs 14.58%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. OCTZ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности OCTZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTZ показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.17%.
OCTZ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 31.88%
- С начала года
- 36.17%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам OCTZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 6.71% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 8.44% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.17% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 14.70% |
Correlation
The correlation between OCTZ and GSG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between OCTZ and GSG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
OCTZ
GSG
Сравнение OCTZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.06 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.84 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTZ и GSG
Максимальная просадка OCTZ за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -89.62% | +73.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -18.81% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.81% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -29.12% | +13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -58.89% | +57.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -63.68% | +60.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 5.66% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTZ и GSG
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) составляет 3.21%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что OCTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.09% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 21.58% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 23.52% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 22.81% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 22.00% | -9.61% |
Сравнение комиссий OCTZ и GSG
OCTZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTZ и GSG
Дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.74% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
OCTZ and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.09%) compared to OCTZ (3.21%). In terms of maximum drawdown, OCTZ dropped -15.82% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.58% vs 10.34% for OCTZ. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OCTZ has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.58% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OCTZ.
OCTZ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GSG.
OCTZ is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OCTZ and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор