PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с DECW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW).

OCTW и DECW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OCTW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%-1.66%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DECW с доходностью -1.24%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANW

Сравнение комиссий OCTW и DECW

И OCTW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

OCTW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWDECWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.10

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

10.83

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между OCTW и DECW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и DECW

Ни OCTW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%

Просадки

Сравнение просадок OCTW и DECW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, примерно равная максимальной просадке DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и DECW.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-8.76%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-5.67%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.26%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.90%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и DECW

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеют волатильность 2.45% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.53%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

4.48%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

8.56%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

7.22%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

7.22%

-1.03%