PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с DECW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с DECW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while DECW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. OCTW is passively managed, while DECW is actively managed. Over the past 3 years, OCTW returned 10.88%/yr vs 11.34%/yr for DECW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и DECW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DECW с доходностью 5.02%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

DECW

1 день
0.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.32%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и DECW

2026 (YTD)2025202420232022
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%-1.66%
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		5.02%11.57%8.64%16.16%-2.77%

Correlation

The correlation between OCTW and DECW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between OCTW and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и DECW

Секторы
OCTW
DECW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OCTW
36.2%
DECW
36.2%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
DECW
11.9%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
DECW
10.9%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
DECW
10.1%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
DECW
8.4%

Промышленность

OCTW
8.1%
DECW
8.1%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
DECW
4.9%

Энергетика

OCTW
3.5%
DECW
3.5%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
DECW
2.3%

Недвижимость

OCTW
1.9%
DECW
1.9%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
DECW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с DECW:
DECW с OCTQDECW с AUGTDECW с APRWDECW с HOCTDECW с BUFQDECW с JANWDECW с MAYW

Доходность на риск

OCTW vs. DECW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c DECW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWDECWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.76

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.12

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.99

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

20.35

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. DECW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и DECW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWDECWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок OCTW и DECW

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, примерно равная максимальной просадке DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и DECW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWDECWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-8.76%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-3.86%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-8.76%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.86%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и DECW

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеют волатильность 0.72% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWDECWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.97%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

5.58%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

7.11%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

7.11%

-0.97%

Сравнение комиссий OCTW и DECW

И OCTW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и DECW

Ни OCTW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OCTW and DECW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECW has higher volatility (0.73%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs DECW's -8.76%.

On 3-year performance, DECW leads with 11.34% vs 10.88% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DECW has performed better with a 11.34% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW and DECW have the same expense ratio: 0.74% per year.

OCTW and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTW is categorized as Defined Outcome, while DECW is Options Trading.

DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и DECW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор