Сравнение OCTW с DECW
OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and DECW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while DECW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. OCTW is passively managed, while DECW is actively managed. Over the past 3 years, OCTW returned 10.38%/yr vs 10.72%/yr for DECW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и DECW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OCTW показывает доходность 4.28%, а DECW немного выше – 4.30%.
OCTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
DECW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTW и DECW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.28% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | -1.48% |
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 4.30% | 11.57% | 8.64% | 16.16% | -2.55% |
Correlation
The correlation between OCTW and DECW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between OCTW and DECW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTW vs. DECW — Ранг доходности на риск
OCTW
DECW
Сравнение OCTW c DECW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTW | DECW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.44 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 17.22 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTW и DECW
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, примерно равная максимальной просадке DECW в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и DECW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTW | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -8.76% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.86% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -8.76% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.73% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.86% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и DECW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 1.30%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTW | DECW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.54% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 4.11% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 5.62% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 7.09% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 7.09% | -0.96% |
Сравнение комиссий OCTW и DECW
И OCTW, и DECW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и DECW
Ни OCTW, ни DECW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OCTW and DECW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DECW has higher volatility (1.54%) compared to OCTW (1.30%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs DECW's -8.76%.
On 3-year performance, DECW leads with 10.72% vs 10.38% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DECW has performed better with a 10.72% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTW and DECW have the same expense ratio: 0.74% per year.
OCTW and DECW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OCTW is categorized as Defined Outcome, while DECW is Options Trading.
DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTW и DECW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор