Сравнение OCTW с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
OCTW и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTW и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | -0.95% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 0.54% | 3.30% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
OCTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и BALT
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
OCTW vs. BALT — Ранг доходности на риск
OCTW
BALT
Сравнение OCTW c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.32 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.95 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между OCTW и BALT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и BALT
Ни OCTW, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OCTW и BALT
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTW | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -4.89% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -3.48% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.92% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.35% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.52% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и BALT
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что OCTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTW | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 0.62% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 1.84% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 4.48% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 3.36% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 3.36% | +2.83% |