PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCTW с PSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP).

OCTW и PSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCTW и PSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PSEP с доходностью -1.12%.

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с JEPQOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHDOCTW с SPMO
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARRPSEP с LQDH

Сравнение комиссий OCTW и PSEP

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

OCTW vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWPSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.92

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.86

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.99

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEP равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.88

+0.46

Корреляция

Корреляция между OCTW и PSEP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и PSEP

Ни OCTW, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OCTW и PSEP

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и PSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

OCTWPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-17.90%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

-6.73%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-9.92%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.16%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.60%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.26%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и PSEP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCTWPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.95%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

4.64%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

9.67%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

8.59%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

10.23%

-4.04%