PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с PSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с PSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds - OCTW tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while PSEP tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OCTW returned 8.85%/yr vs 9.36%/yr for PSEP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for PSEP.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и PSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у PSEP с доходностью 4.91%.

OCTW

1 день
-0.11%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.17%
1 год
12.50%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PSEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.71%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и PSEP

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.65%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		4.91%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%6.15%

Correlation

The correlation between OCTW and PSEP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between OCTW and PSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и PSEP

Секторы
OCTW
PSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OCTW
36.2%
PSEP
36.2%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
PSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
PSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
PSEP
10.1%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
PSEP
8.4%

Промышленность

OCTW
8.1%
PSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
PSEP
4.9%

Энергетика

OCTW
3.5%
PSEP
3.5%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
PSEP
2.3%

Недвижимость

OCTW
1.9%
PSEP
1.9%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
PSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHDOCTW с CGDV
Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с LQDHPSEP с ARR

Доходность на риск

OCTW vs. PSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c PSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWPSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.83

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.62

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

19.15

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. PSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEP равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и PSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWPSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

1.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.96

+0.52

Просадки

Сравнение просадок OCTW и PSEP

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и PSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWPSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-17.90%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-4.08%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-9.92%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-9.92%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.08%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.56%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и PSEP

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеют волатильность 0.73% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWPSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

4.25%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

5.71%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

8.61%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

10.12%

-3.98%

Сравнение комиссий OCTW и PSEP

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и PSEP

Ни OCTW, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OCTW and PSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCTW has higher volatility (0.73%) compared to PSEP (0.70%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs PSEP's -17.90%.

On 5-year performance, PSEP leads with 9.36% vs 8.85% for OCTW. On fees, OCTW is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSEP has performed better with a 9.36% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for PSEP.

OCTW and PSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while PSEP tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.79% for PSEP.

PSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и PSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор