Сравнение OCTW с HELO
OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. OCTW is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, OCTW returned 10.65% vs 8.59% for HELO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.40%.
OCTW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCTW и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.23% | 9.68% | 8.67% | 5.41% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.40% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between OCTW and HELO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between OCTW and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCTW vs. HELO — Ранг доходности на риск
OCTW
HELO
Сравнение OCTW c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTW | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.50 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 6.53 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCTW и HELO
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCTW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -10.89% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -5.76% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.17% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.18% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.32% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и HELO
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCTW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.79% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 5.02% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 6.38% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 7.97% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 7.97% | -1.84% |
Сравнение комиссий OCTW и HELO
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и HELO
OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OCTW and HELO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HELO has higher volatility (1.79%) compared to OCTW (1.31%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, OCTW leads with 10.65% vs 8.59% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 10.65% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for OCTW.
OCTW is categorized as Defined Outcome, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.50% for HELO.
OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCTW и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор