Сравнение OCTW с HELO

С начала года, OCTW показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OCTW и HELO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и HELO.

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.