PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. OCTW is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, OCTW returned 12.57% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и HELO

2026 (YTD)202520242023
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%5.29%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between OCTW and HELO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between OCTW and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и HELO

Секторы
OCTW
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

OCTW
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

OCTW
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

OCTW
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

OCTW
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHDOCTW с CGDV
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

OCTW vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.77

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.50

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.91

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

8.44

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.77

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OCTW и HELO

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-10.89%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-5.76%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.32%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.18%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.30%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и HELO

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 0.72% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.70%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.99%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

6.20%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

7.95%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

7.95%

-1.81%

Сравнение комиссий OCTW и HELO

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и HELO

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCTW and HELO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCTW has higher volatility (0.72%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, OCTW leads with 12.57% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 12.57% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for OCTW.

OCTW is categorized as Defined Outcome, while HELO is Options Trading. They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.50% for HELO.

OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор