PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с POCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds - OCTW tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while POCT tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OCTW returned 8.86%/yr vs 9.87%/yr for POCT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 5.56%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.67%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.56%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%5.26%

Correlation

The correlation between OCTW and POCT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between OCTW and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и POCT

Секторы
OCTW
POCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OCTW
36.2%
POCT
36.2%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
POCT
11.9%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
POCT
10.1%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
POCT
8.4%

Промышленность

OCTW
8.1%
POCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
POCT
4.9%

Энергетика

OCTW
3.5%
POCT
3.5%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
POCT
2.3%

Недвижимость

OCTW
1.9%
POCT
1.9%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
POCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHDOCTW с CGDV
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

OCTW vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.40

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.45

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.35

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

17.20

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.88

+0.61

Просадки

Сравнение просадок OCTW и POCT

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-18.80%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-4.40%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-10.22%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

-10.22%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.50%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.86%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и POCT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 0.72%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.90%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.77%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

6.15%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

7.94%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

10.22%

-4.08%

Сравнение комиссий OCTW и POCT

OCTW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и POCT

Ни OCTW, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OCTW and POCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POCT has higher volatility (0.90%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, POCT leads with 9.87% vs 8.86% for OCTW. On fees, OCTW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, POCT has performed better with a 9.87% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCTW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.

OCTW and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OCTW tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while POCT tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.79% for POCT.

OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор