- ISIN
- US00888H5054
- CUSIP
- 00888H505
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SPDR S&P 500 ETF Trust
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $321M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 25K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции OCTW — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OCTW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,542.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) показал доход в 6.31% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OCTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OCTW закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 5 мая 2022 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.05% | -2.01% | 4.45% | 1.57% | 0.25% | 0.81% | 0.53% | 6.31% | ||||
| 2025 | 1.25% | -0.31% | -2.15% | -0.12% | 2.88% | 2.55% | 1.22% | 1.22% | 1.08% | 0.78% | 0.38% | 0.57% | 9.68% |
| 2024 | 1.16% | 1.34% | 0.95% | -0.21% | 1.42% | 0.67% | 0.58% | 0.61% | 0.54% | -0.47% | 2.33% | -0.53% | 8.67% |
| 2023 | 3.45% | -0.42% | 1.61% | 1.13% | 0.84% | 2.42% | 0.82% | 0.60% | 0.70% | -0.72% | 4.35% | 1.64% | 17.57% |
| 2022 | -1.10% | -0.97% | 1.45% | -3.03% | 0.70% | -2.65% | 2.65% | -0.72% | 0.38% | 2.91% | 2.63% | -1.48% | 0.54% |
| 2021 | -0.77% | 0.85% | 1.53% | 0.77% | 0.32% | 0.36% | 0.24% | 0.15% | 0.07% | 2.00% | -0.79% | 1.60% | 6.48% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF has an annualized alpha of 3.80%, beta of 0.33, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.02%) than losses (21.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 33.02%
- Участие в снижении
- 21.25%
Комиссия
Комиссия OCTW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCTW имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.50 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 10.58 | +4.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF показал максимальную просадку в 8.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.38%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.96%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 4mo 27d | 10mo 10dянв. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.79%окт. 2020 г. | 17d | 6d | 23dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-2.69%март 2023 г. | 1mo 5d | 21d | 1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| OCTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -56.78% | +48.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -9.10% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -18.90% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | -25.43% | +17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -10.69% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.14% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OCTW
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OCTW