Сравнение OCTW с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
OCTW и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OCTW и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCTW и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | -0.95% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 2.56% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, OCTW показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
OCTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCTW и JEPQ
OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
OCTW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OCTW
JEPQ
Сравнение OCTW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCTW | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.66 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.82 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.93 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCTW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между OCTW и JEPQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCTW и JEPQ
OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок OCTW и JEPQ
Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCTW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.38% | -20.07% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -11.58% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -4.89% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -3.55% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.36% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCTW и JEPQ
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 2.45%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCTW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 6.08% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 10.52% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 18.54% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 16.91% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.91% | -10.72% |