PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCTW с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCTW с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. OCTW is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, OCTW returned 10.88%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. OCTW charges 0.74%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности OCTW и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCTW показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCTW и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%3.19%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between OCTW and CGDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between OCTW and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCTW и CGDV

Секторы
OCTW
CGDV

Технологии

36.2%
34.1%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
11.5%

Промышленность

8.1%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Технологии

OCTW
36.2%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

OCTW
11.9%
CGDV
6.8%

Коммуникационные услуги

OCTW
10.9%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

OCTW
10.1%
CGDV
10.6%

Здравоохранение

OCTW
8.4%
CGDV
11.5%

Промышленность

OCTW
8.1%
CGDV
13.2%

Потребительский защитный сектор

OCTW
4.9%
CGDV
5.5%

Энергетика

OCTW
3.5%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

OCTW
2.3%
CGDV
2.1%

Недвижимость

OCTW
1.9%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

OCTW
1.8%
CGDV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

OCTW vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCTW c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCTWCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.73

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.75

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.25

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

15.36

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCTW vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCTW на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCTW и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCTWCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок OCTW и CGDV

Максимальная просадка OCTW за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCTW и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCTWCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-21.82%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-9.75%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.38%

-14.28%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.61%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.06%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OCTW и CGDV

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) составляет 0.72%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что OCTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCTWCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.08%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

9.15%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

11.58%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

15.48%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

15.48%

-9.34%

Сравнение комиссий OCTW и CGDV

OCTW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCTW и CGDV

OCTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCTW and CGDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, OCTW dropped -8.38% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 10.88% for OCTW. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for OCTW.

OCTW is categorized as Defined Outcome, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Allianz and Capital Group. Their fees differ too: 0.74% for OCTW and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCTW и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор