Сравнение OCIO с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
OCIO и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.59% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.59%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и MDIV
OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
OCIO vs. MDIV — Ранг доходности на риск
OCIO
MDIV
Сравнение OCIO c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.64 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 2.58 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.56 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и MDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и MDIV
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и MDIV
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -48.50% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.84% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -13.02% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -2.25% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.64% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.20% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и MDIV
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.11% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 4.82% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 9.73% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 11.02% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 15.27% | -3.91% |