PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. OCIO is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 5 years, OCIO returned 7.46%/yr vs 5.65%/yr for MDIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%2.12%

Correlation

The correlation between OCIO and MDIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.59

The correlation between OCIO and MDIV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OCIO и MDIV

Секторы
OCIO
MDIV

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

13.2%
22.4%

Промышленность

10.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.2%

Здравоохранение

7.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.0%

Энергетика

3.8%
17.6%

Сырьевые материалы

3.3%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
9.6%

Недвижимость

1.7%
21.6%

Технологии

OCIO
35.9%
MDIV

-

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
MDIV
22.4%

Промышленность

OCIO
10.9%
MDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

OCIO
7.9%
MDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
MDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
MDIV
8.0%

Энергетика

OCIO
3.8%
MDIV
17.6%

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
MDIV
0.7%

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
MDIV
9.6%

Недвижимость

OCIO
1.7%
MDIV
21.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOA
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

OCIO vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.65

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.44

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.27

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

9.10

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.34

+0.37

Просадки

Сравнение просадок OCIO и MDIV

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-48.50%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-3.39%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-9.62%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-13.02%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.14%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.58%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.22%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и MDIV

ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.62%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

4.32%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

6.71%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

10.93%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

15.23%

-3.87%

Сравнение комиссий OCIO и MDIV

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и MDIV

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCIO and MDIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCIO has higher volatility (2.94%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, OCIO leads with 7.46% vs 5.65% for MDIV. On fees, OCIO is cheaper at 0.61% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCIO has performed better with a 7.46% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCIO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 6.39% for MDIV.

They also come from different issuers: ClearShares LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.73% for MDIV.

OCIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор