Сравнение OCIO с AOK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение OCIO с AOK

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

OCIO и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или AOK.

Корреляция

Корреляция между OCIO и AOK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OCIO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OCIO

AOK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCIO:

0.22

AOK:

1.08

Коэф-т Сортино

OCIO:

0.40

AOK:

1.56

Коэф-т Омега

OCIO:

1.05

AOK:

1.20

Коэф-т Кальмара

OCIO:

0.22

AOK:

1.21

Коэф-т Мартина

OCIO:

0.98

AOK:

5.58

Индекс Язвы

OCIO:

2.95%

AOK:

1.30%

Дневная вол-ть

OCIO:

13.46%

AOK:

6.73%

Макс. просадка

OCIO:

-24.21%

AOK:

-18.93%

Текущая просадка

OCIO:

-9.13%

AOK:

-2.44%

Доходность по периодам

OCIO

С начала года

-5.32%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-5.91%

1 год

5.74%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

AOK

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-1.61%

1 год

7.08%

5 лет

3.67%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий OCIO и AOK

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.

OCIO

ClearShares OCIO ETF

OCIO: 0.61%

AOK

iShares Core Conservative Allocation ETF

AOK: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCIO и AOK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OCIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AOK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCIO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OCIO: 0.38

AOK: 1.08

Коэффициент Сортино

OCIO: 0.63

AOK: 1.56

Коэффициент Омега

OCIO: 1.09

AOK: 1.20

Коэффициент Кальмара

OCIO: 0.38

AOK: 1.21

Коэффициент Мартина

OCIO: 1.72

AOK: 5.58

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AOK равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OCIO

AOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и AOK

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AOK в 3.36%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OCIO ClearShares OCIO ETF	1.63%	1.87%	2.32%	3.21%	2.83%	2.90%	2.22%	2.16%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF	3.36%	3.23%	2.93%	2.25%	1.55%	2.10%	2.72%	2.68%	2.91%	2.14%	2.02%	2.08%

Просадки

Сравнение просадок OCIO и AOK

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки AOK в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OCIO

AOK

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и AOK

ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OCIO

AOK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OCIO с AOK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OCIO и AOK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OCIO и AOK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCIO и AOK

OCIO

AOK

Сравнение OCIO c AOK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и AOK

Просадки

Сравнение просадок OCIO и AOK

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и AOK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество