PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, OCIO returned 21.05% vs 23.97% for AVMA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и AVMA

2026 (YTD)202520242023
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%5.31%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between OCIO and AVMA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between OCIO and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCIO и AVMA

Секторы
OCIO
AVMA

Технологии

35.9%
19.2%

Финансовые услуги

13.2%
18.0%

Промышленность

10.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.0%

Здравоохранение

7.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

3.8%
8.9%

Сырьевые материалы

3.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

1.7%
3.3%

Технологии

OCIO
35.9%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
AVMA
18.0%

Промышленность

OCIO
10.9%
AVMA
13.6%

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
AVMA
12.0%

Здравоохранение

OCIO
7.9%
AVMA
6.0%

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
AVMA
6.9%

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
AVMA
4.8%

Энергетика

OCIO
3.8%
AVMA
8.9%

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
AVMA
5.3%

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
AVMA
2.1%

Недвижимость

OCIO
1.7%
AVMA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOAOCIO с BNDX
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

OCIO vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.68

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.84

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.76

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.96

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.54

-0.83

Просадки

Сравнение просадок OCIO и AVMA

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-11.81%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.40%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.44%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.55%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и AVMA

ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.63%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.08%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

8.99%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

10.29%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.29%

+1.07%

Сравнение комиссий OCIO и AVMA

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и AVMA

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%

Часто задаваемые вопросы

OCIO and AVMA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCIO has higher volatility (2.94%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 21.05% for OCIO. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 2.34% for AVMA.

They also come from different issuers: ClearShares LLC and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор