Сравнение OCIO с AVMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).
OCIO и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и AVMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -1.52% | 12.68% | 12.76% | 5.31% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.73% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 1.73%.
OCIO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и AVMA
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Доходность на риск
OCIO vs. AVMA — Ранг доходности на риск
OCIO
AVMA
Сравнение OCIO c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.57 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.25 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.08 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.88 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.30 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и AVMA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и AVMA
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности AVMA в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.53% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.54% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и AVMA
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AVMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -11.81% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.15% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.58% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.61% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.92% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и AVMA
ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 4.56% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.36% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 7.00% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.13% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 10.33% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 10.33% | +1.03% |