Сравнение OCIO с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
OCIO и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между OCIO и SCHZ составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OCIO и SCHZ
Основные характеристики
OCIO:
1.53
SCHZ:
0.62
OCIO:
2.13
SCHZ:
0.92
OCIO:
1.28
SCHZ:
1.11
OCIO:
2.16
SCHZ:
0.40
OCIO:
8.79
SCHZ:
1.86
OCIO:
1.65%
SCHZ:
1.88%
OCIO:
9.54%
SCHZ:
5.68%
OCIO:
-24.21%
SCHZ:
-17.08%
OCIO:
-1.75%
SCHZ:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -0.13%.
OCIO
0.80%
-1.33%
3.58%
14.55%
7.60%
N/A
SCHZ
-0.13%
-1.00%
0.64%
4.24%
0.99%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и SCHZ
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OCIO и SCHZ
OCIO
SCHZ
Сравнение OCIO c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и SCHZ
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SCHZ в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 1.86% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 4.75% | 2.90% | 2.22% | 2.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.24% | 6.23% | 4.95% | 3.47% | 3.61% | 3.67% | 3.96% | 3.22% | 4.01% | 3.20% | 3.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и SCHZ
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и SCHZ
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.