Сравнение OCIO с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
OCIO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и GAA
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
OCIO vs. GAA — Ранг доходности на риск
OCIO
GAA
Сравнение OCIO c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.70 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.87 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 11.69 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.03 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и GAA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и GAA
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и GAA
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -26.57% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -7.18% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -18.47% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.40% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.90% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.76% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и GAA
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.81% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.24% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.34% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 11.27% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 11.05% | +0.31% |