Сравнение OCIO с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
OCIO и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и BNDX
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
OCIO vs. BNDX — Ранг доходности на риск
OCIO
BNDX
Сравнение OCIO c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.19 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 4.10 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и BNDX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и BNDX
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и BNDX
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -16.23% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -2.93% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -15.86% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -1.99% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.10% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.72% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и BNDX
ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 1.74% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 2.29% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 3.21% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 4.81% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 4.05% | +7.31% |