PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с BNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с BNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and BNDC (FlexShares Core Select Bond Fund) are both exchange-traded funds - OCIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by ClearShares LLC, while BNDC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Northern Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, OCIO returned 7.46%/yr vs -0.22%/yr for BNDC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for BNDC.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и BNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у BNDC с доходностью -0.05%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

BNDC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.23%
1 год
4.88%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и BNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		-0.05%7.29%0.86%5.36%-13.54%-2.01%8.66%9.57%-1.49%1.04%

Correlation

The correlation between OCIO and BNDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between OCIO and BNDC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OCIO и BNDC

Секторы
OCIO
BNDC

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

13.2%
100.0%

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

OCIO
35.9%
BNDC

-

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
BNDC
100.0%

Промышленность

OCIO
10.9%
BNDC

-

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
BNDC

-

Здравоохранение

OCIO
7.9%
BNDC

-

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
BNDC

-

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
BNDC

-

Энергетика

OCIO
3.8%
BNDC

-

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
BNDC

-

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
BNDC

-

Недвижимость

OCIO
1.7%
BNDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

FlexShares Core Select Bond Fund

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOAOCIO с BNDX
Часто сравнивают с BNDC:
BNDC с VCLTBNDC с BHYBBNDC с XLPBNDC с VTIPBNDC с BNDBNDC с BNDXBNDC с FBND

Доходность на риск

OCIO vs. BNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BNDC
Ранг доходности на риск BNDC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c BNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOBNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.23

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.85

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.71

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

5.06

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. BNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BNDC равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и BNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOBNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.21

+0.50

Просадки

Сравнение просадок OCIO и BNDC

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки BNDC в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и BNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOBNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-18.80%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-2.87%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-6.30%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-18.60%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.46%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.35%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.97%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и BNDC

ClearShares OCIO ETF (OCIO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что OCIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOBNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.23%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

2.78%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

3.99%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

6.07%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

8.05%

+3.31%

Сравнение комиссий OCIO и BNDC

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BNDC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и BNDC

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности BNDC в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNDC
FlexShares Core Select Bond Fund		4.15%4.16%3.81%3.19%2.64%1.72%2.61%2.89%2.86%2.50%0.64%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OCIO and BNDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OCIO has higher volatility (2.94%) compared to BNDC (1.23%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs BNDC's -18.80%.

On 5-year performance, OCIO leads with 7.46% vs -0.22% for BNDC. On fees, BNDC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BNDC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OCIO has performed better with a 7.46% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 4.15% for BNDC.

OCIO is categorized as Diversified Portfolio, while BNDC is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ClearShares LLC and Northern Trust. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.35% for BNDC.

OCIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и BNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор