PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - OCIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by ClearShares LLC, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, OCIO returned 7.46%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

OCIO

1 день
-0.41%
1 месяц
4.66%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.97%
1 год
21.05%
3 года*
14.04%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.49%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-8.12%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between OCIO and GDMA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.49

The correlation between OCIO and GDMA shifts across timeframes, from 0.41 (5 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OCIO и GDMA

Секторы
OCIO
GDMA

Технологии

35.9%
23.4%

Финансовые услуги

13.2%
14.5%

Промышленность

10.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.8%

Здравоохранение

7.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Энергетика

3.8%
10.0%

Сырьевые материалы

3.3%
9.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

OCIO
35.9%
GDMA
23.4%

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
GDMA
14.5%

Промышленность

OCIO
10.9%
GDMA
14.4%

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
GDMA
8.8%

Здравоохранение

OCIO
7.9%
GDMA
5.5%

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
GDMA
7.0%

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
GDMA
3.5%

Энергетика

OCIO
3.8%
GDMA
10.0%

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
GDMA
9.0%

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
GDMA
2.4%

Недвижимость

OCIO
1.7%
GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с AOA
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

OCIO vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.47

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.21

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.30

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.92

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.89

-0.18

Просадки

Сравнение просадок OCIO и GDMA

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-16.66%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-7.53%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-7.53%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-12.74%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.06%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.78%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и GDMA

Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 2.94%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.18%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.03%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

13.12%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

9.67%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.97%

+0.39%

Сравнение комиссий OCIO и GDMA

OCIO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и GDMA

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.47%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%

Часто задаваемые вопросы

OCIO and GDMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to OCIO (2.94%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 7.46% for OCIO. On fees, OCIO is cheaper at 0.61% per year. On volatility, OCIO has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OCIO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

OCIO has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 2.51% for GDMA.

OCIO is categorized as Diversified Portfolio, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: ClearShares LLC and Gadsden. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор