Сравнение OCIO с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
OCIO и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCIO или AOA.
Основные характеристики
| OCIO | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 14.14% | 18.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 7.88% | 9.68% |
| Макс. просадка | -24.21% | -28.38% |
| Current Drawdown | -0.22% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между OCIO и AOA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OCIO и AOA
С начала года, OCIO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 7.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и AOA
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OCIO c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и AOA
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AOA в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 2.20% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 2.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.10% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и AOA
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и AOA
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 2.51%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.