PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCIO с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OCIO с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OCIO (ClearShares OCIO ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. OCIO is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, OCIO returned 7.47%/yr vs 9.19%/yr for AOA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OCIO charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности OCIO и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OCIO показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

OCIO

1 день
0.09%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.99%
1 год
20.86%
3 года*
14.18%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OCIO и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.59%12.68%12.76%12.03%-12.49%13.20%11.54%18.56%-10.35%9.00%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%9.37%

Correlation

The correlation between OCIO and AOA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between OCIO and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OCIO и AOA

Секторы
OCIO
AOA

Технологии

35.9%
27.4%

Финансовые услуги

13.2%
16.1%

Промышленность

10.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

3.8%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Технологии

OCIO
35.9%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

OCIO
13.2%
AOA
16.1%

Промышленность

OCIO
10.9%
AOA
12.0%

Потребительский циклический сектор

OCIO
8.6%
AOA
9.5%

Здравоохранение

OCIO
7.9%
AOA
8.0%

Коммуникационные услуги

OCIO
7.1%
AOA
8.3%

Потребительский защитный сектор

OCIO
5.0%
AOA
5.0%

Энергетика

OCIO
3.8%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

OCIO
3.3%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

OCIO
2.6%
AOA
2.7%

Недвижимость

OCIO
1.7%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearShares OCIO ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AVMAOCIO с AOMOCIO с SCHZOCIO с BNDX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

OCIO vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCIO c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCIOAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.28

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.22

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.96

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

13.13

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCIO vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCIO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCIO и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCIOAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OCIO и AOA

Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OCIOAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-28.38%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.20%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-12.94%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-23.62%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.31%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.05%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OCIO и AOA

Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OCIOAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.16%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.51%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.63%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

12.97%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

13.54%

-2.19%

Сравнение комиссий OCIO и AOA

OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCIO и AOA

Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		9.46%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OCIO and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to OCIO (2.87%). In terms of maximum drawdown, OCIO dropped -24.21% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 9.19% vs 7.47% for OCIO. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OCIO has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 9.19% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for OCIO.

OCIO has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: ClearShares LLC and iShares. Their fees differ too: 0.61% for OCIO and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OCIO и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор