Сравнение OCIO с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
OCIO и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OCIO и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OCIO и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OCIO показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OCIO и AOA
OCIO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
OCIO vs. AOA — Ранг доходности на риск
OCIO
AOA
Сравнение OCIO c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares OCIO ETF (OCIO) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCIO | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.97 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.98 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.82 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCIO | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OCIO и AOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCIO и AOA
Дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок OCIO и AOA
Максимальная просадка OCIO за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCIO и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OCIO | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -28.38% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -9.62% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -23.62% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -5.18% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.08% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.16% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCIO и AOA
Текущая волатильность для ClearShares OCIO ETF (OCIO) составляет 4.49%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OCIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OCIO | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.28% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.34% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.87% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 12.92% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 13.51% | -2.15% |