Сравнение OCCI с ARCC
OCCI (OFS Credit Company, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OCCI returned -10.22%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCCI и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCCI показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%.
OCCI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -13.42%
- 5 лет*
- -10.22%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам OCCI и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | -24.74% | -14.38% | 31.45% | -1.33% | -25.82% | 24.37% | 0.01% | 12.04% | -16.55% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -4.96% |
Correlation
The correlation between OCCI and ARCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
OCCI:
$93.13M
ARCC:
$13.57B
OCCI:
-$1.28
ARCC:
$1.63
OCCI:
2.10
ARCC:
5.06
OCCI:
0.73
ARCC:
0.96
OCCI:
$43.63M
ARCC:
$2.63B
OCCI:
$26.17M
ARCC:
$1.86B
OCCI:
-$26.45M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCCI vs. ARCC — Ранг доходности на риск
OCCI
ARCC
Сравнение OCCI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCCI | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.28 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.51 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCCI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.29 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.45 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок OCCI и ARCC
Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCCI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -79.36% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.46% | -19.35% | -29.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.18% | -19.35% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.12% | -21.76% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.74% | -12.64% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -9.10% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 10.51% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCCI и ARCC
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCCI | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 4.02% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 14.76% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 18.44% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 19.97% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 25.58% | +15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCCI и ARCC
Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.91%, что больше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OCCI OFS Credit Company, Inc. | 35.91% | 28.51% | 18.14% | 28.64% | 27.09% | 16.28% | 18.04% | 13.21% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCCI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCCI and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCCI has higher volatility (10.05%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, OCCI dropped -66.45% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCCI и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор