PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с SPHY

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или SPHY.

Корреляция

Корреляция между OCCI и SPHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OCCI и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.43%
39.87%
OCCI
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

SPHY:

1.57

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

SPHY:

2.29

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

SPHY:

1.79

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

SPHY:

9.53

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

SPHY:

0.91%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

SPHY:

5.55%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

SPHY:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.21%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.21%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.73%

5 лет

6.69%

10 лет

4.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
SPHY: 1.57
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
SPHY: 2.29
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.59
SPHY: 1.79
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
SPHY: 9.53

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
1.57
OCCI
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и SPHY

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности SPHY в 7.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.78%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и SPHY

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.54%
-1.00%
OCCI
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и SPHY

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
4.01%
OCCI
SPHY