PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OCCI с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с JEPQ

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OCCI или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между OCCI и JEPQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OCCI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.31%
40.69%
OCCI
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OCCI:

0.70

JEPQ:

0.59

Коэф-т Сортино

OCCI:

1.18

JEPQ:

0.94

Коэф-т Омега

OCCI:

1.17

JEPQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

OCCI:

0.59

JEPQ:

0.59

Коэф-т Мартина

OCCI:

3.45

JEPQ:

2.17

Индекс Язвы

OCCI:

4.68%

JEPQ:

5.47%

Дневная вол-ть

OCCI:

23.09%

JEPQ:

20.29%

Макс. просадка

OCCI:

-66.45%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

OCCI:

-11.54%

JEPQ:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -5.10%.

OCCI

С начала года

1.46%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

5.81%

1 год

14.35%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-5.10%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OCCI и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг риск-скорректированной доходности OCCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OCCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OCCI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OCCI: 0.70
JEPQ: 0.59
Коэффициент Сортино OCCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OCCI: 1.18
JEPQ: 0.94
Коэффициент Омега OCCI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OCCI: 1.17
JEPQ: 1.15
Коэффициент Кальмара OCCI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OCCI: 0.79
JEPQ: 0.59
Коэффициент Мартина OCCI, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OCCI: 3.45
JEPQ: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.59
OCCI
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и JEPQ

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, что больше доходности JEPQ в 11.53%

TTM2024202320222021202020192018
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		20.00%18.14%30.19%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.53%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и JEPQ

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.15%
-9.27%
OCCI
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и JEPQ

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.87%
13.58%
OCCI
JEPQ