Сравнение OCCI с JEPQ
OCCI (OFS Credit Company, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, OCCI returned -14.88%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCCI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCCI показывает доходность -35.47%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.
OCCI
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -35.47%
- 6 месяцев
- -35.06%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OCCI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | -35.47% | -14.38% | 31.45% | -1.33% | -13.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between OCCI and JEPQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCCI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OCCI
JEPQ
Сравнение OCCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OCCI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.74 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 12.92 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OCCI и JEPQ
Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -20.07% | -46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.46% | -8.82% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.18% | -20.07% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.61% | -2.04% | -50.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -3.39% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.46% | 1.87% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCCI и JEPQ
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.28% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 10.54% | +21.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 13.05% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 16.78% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 16.78% | +24.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCCI и JEPQ
Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.27%, что больше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OCCI OFS Credit Company, Inc. | 52.27% | 28.51% | 18.14% | 28.64% | 27.09% | 16.28% | 18.04% | 13.21% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
OCCI and JEPQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCCI has higher volatility (10.17%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, OCCI dropped -66.45% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCCI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор