PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OCCI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OCCI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OCCI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OCCI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		-34.07%-14.38%31.45%-1.33%-14.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, OCCI показывает доходность -34.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

OCCI

1 день
3.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
-34.07%
6 месяцев
-37.68%
1 год
-40.29%
3 года*
-15.13%
5 лет*
-11.40%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Credit Company, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OCCI:
OCCI с OXLCOCCI с ECCCOCCI с VOCOCCI с ARCCOCCI с QQQXOCCI с SPHYOCCI с FPURX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

OCCI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OCCI
Ранг доходности на риск OCCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCCI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCCI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCCI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCCI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCCI: 33
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OCCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OCCIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.09

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.49

1.66

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.82

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

8.93

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OCCI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OCCI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OCCI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OCCIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.09

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.84

-0.98

Корреляция

Корреляция между OCCI и JEPQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OCCI и JEPQ

Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.13%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018
OCCI
OFS Credit Company, Inc.		44.13%28.51%18.14%28.64%27.09%16.28%18.04%13.21%2.93%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OCCI и JEPQ

Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OCCIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-20.07%

-46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.96%

-11.58%

-38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-4.89%

-46.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-3.55%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

2.36%

+18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OCCI и JEPQ

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что OCCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OCCIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

6.08%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.69%

10.52%

+20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

18.54%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

16.91%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.29%

16.91%

+24.38%