Сравнение OCCI с VOC
OCCI (OFS Credit Company, Inc.) and VOC (VOC Energy Trust) are both stocks. OCCI operates in Asset Management (Financial Services), while VOC operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, OCCI returned -10.22%/yr vs 6.74%/yr for VOC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OCCI и VOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OCCI показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у VOC с доходностью 16.89%.
OCCI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -24.74%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -13.42%
- 5 лет*
- -10.22%
- 10 лет*
- —
VOC
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- -17.48%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам OCCI и VOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | -24.74% | -14.38% | 31.45% | -1.33% | -25.82% | 24.37% | 0.01% | 12.04% | -16.55% |
VOC VOC Energy Trust | 16.89% | -35.74% | -24.87% | -23.37% | 161.55% | 138.08% | -47.61% | 45.58% | -33.85% |
Correlation
The correlation between OCCI and VOC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
OCCI:
-$1.28
VOC:
$0.47
OCCI:
2.10
VOC:
5.65
OCCI:
$43.63M
VOC:
$6.72M
OCCI:
$26.17M
VOC:
$6.67M
OCCI:
-$26.45M
VOC:
$5.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OCCI vs. VOC — Ранг доходности на риск
OCCI
VOC
Сравнение OCCI c VOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) и VOC Energy Trust (VOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OCCI | VOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.74 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.52 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OCCI | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.39 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.03 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OCCI и VOC
Максимальная просадка OCCI за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки VOC в -87.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OCCI и VOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OCCI | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -87.00% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.46% | -21.62% | -26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.18% | -71.12% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.12% | -75.56% | +21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.74% | -65.74% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -48.02% | +27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 10.50% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OCCI и VOC
Текущая волатильность для OFS Credit Company, Inc. (OCCI) составляет 10.05%, в то время как у VOC Energy Trust (VOC) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что OCCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OCCI | VOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 12.17% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 31.91% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.62% | 40.57% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 48.72% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 54.30% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OCCI и VOC
Дивидендная доходность OCCI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.91%, что больше доходности VOC в 13.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCI OFS Credit Company, Inc. | 35.91% | 28.51% | 18.14% | 28.64% | 27.09% | 16.28% | 18.04% | 13.21% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOC VOC Energy Trust | 13.59% | 16.11% | 15.27% | 12.43% | 12.30% | 10.87% | 10.14% | 15.01% | 19.67% | 8.36% | 8.96% | 19.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OCCI и VOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Credit Company, Inc. и VOC Energy Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OCCI and VOC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOC has higher volatility (12.17%) compared to OCCI (10.05%). In terms of maximum drawdown, OCCI dropped -66.45% vs VOC's -87.00%.
VOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OCCI и VOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор